應屆畢業生
碩士
2025-03-27 00:48:56
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1：與業務部門討論市場風險、信用風險的各種模型算法。
如：金融衍生品(期權類、互換類等)定價算法的開發，績效分析等風險管理方法。
2：基于quantlib開發各種模型和算法，并進行針對性測試。
數學、計算機技術與應用或相關工科類專業碩士及以上學歷。
能力素質：
（1） 在數學、統計學方面有扎實的理論基礎和應用能力。
（2） 對于VaR值，利率類、衍生品類產品的估值等有較深的理解。
（3） 精通java、c 。
（4） 熟悉quantlib算法庫、boost。
（5） 熟悉設計模式，例如Singleton模式，Observer/Observables模式。
（6） 有證券行業的長期職業規劃，溝通協調能力強，并具備主動為他人服務的理念。
（7） 為人誠實穩重，做事細致嚴謹，具有強烈的工作責任心及團隊合作精神。
優先條件：
（1）有FRM或CFA證書者優先。
注：聯系我時，請說是在南湖人才網上看到的。
工作地點
地址：北京東城區北京-東城區鴻安國際大廈188號
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
中信建投證券股份有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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500-999人
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股份制企業
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北京市東城區朝內大街188號
